国家自然科学基金项目
项目负责人：谢杰华
项目编号：11201217
一、项目简介
破产理论是经营者和决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论，它在一系列合乎现实的假设条件下，利用概率统计、随机过程等工具，对保险业务中的随机风险建立模型并研究模型的性质，进而定量分析破产风险，为保险人在现实中进行有效的风险管理和控制提供理论和技术支持。破产理论的主要研究对象是风险模型，由于它来源于保险公司的可行性研究，又在保险、金融、证券投资以及风险管理等领域有着广泛的实际背景，所以破产理论研究一直是精算学研究领域的一个重要方向。
在经典的风险模型中，都假设风险一旦发生，索赔也立即发生。然而，在实际中，由于各种原因，索赔可能滞后于风险发生，它的发生时间可能会被延迟。例如，在地震、海啸、飓风等巨灾风险中可能有很多保险风险发生，针对某些风险的索赔可能立即发生（对于公共建筑、基础设施损坏的索赔），而另外一些需要过一定时间周期才会发生，并且有些保险风险的发生时间也会延迟（对于受灾地区人口出现了疟疾、霍乱等疾病后产生的索赔，这部分索赔是滞后于巨灾风险发生的时间）。
实际中，索赔可能滞后于风险发生的现象客观存在于多种保险业务中，因此，本项目考虑具有索赔延迟发生这一特性的风险模型，研究这类模型的性质，进而定量分析破产风险。本项目旨在完善具有延迟索赔风险模型的破产理论，为保险人有效管理具有这类特性的保险风险提供较好的模型分析和理论基础。
项目主持人谢杰华副教授，主要从事精算学、风险理论、保险数学方面的研究。在2010年获得南昌工程学院第二届“十佳青年教师”称号，2011年获得“校优秀教师”、“科研积极分子”等荣誉称号。2012年12月受国际杂志《British Journal of Economics, Management & Trade 》(BJEMT)主编的邀请，正式成为该杂志的编委。
近五年，谢杰华副教授主持研究了国家自然科学基金一项，省部级项目四项，校青年基金项目一项，参与研究了国家教育规划项目一项，省部级项目两项，在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of the Korean Statistical Society》、《中国科学院研究生院学报》、《应用数学学报》等国内外重要学术刊物上发表学术论文30余篇，其中SCI源刊论文10篇，被EI检索论文3篇，CSCD核心期刊论文3篇，并被《Applied Mathematics and Computation》、 《Insurance: Mathematics and Economics 》、《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》、《Journal of Systems Science and Complexity》等SCI源刊邀请审阅稿件20余篇。
二、项目相关成果的介绍（含前期）
项目负责人前期在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of the Korean Statistical Society》、《Iranian Journal of Science and Technology》、《International Journal of Computer Applications in Technology》、《中国科学院研究生院学报》、《应用数学学报》等国内外重要学术刊物上发表学术论文12篇，其中SCI源刊论文4篇，被EI检索论文3篇，CSCD核心期刊论文2篇。文献列表如下：
[1] Expected present value of total dividends in the risk model with delayed claims under stochastic interest rates. Insurance: Mathematics and Economic, 2010,46(2):415-422. (SCI, SSCI)
[2] On the expected discounted penalty function for the compound Poisson risk model with delayed claims. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011, 235:2392-2404. (SCI)
[3] On the Gerber-Shiu discounted penalty function in a risk model with delayed claims. Journal of the Korean Statistical Society, 2012, 41: 387-397. (SCI)
[4] Moments of the present value of total dividends and related problems in the compound binomial model with delayed claims. Iranian Journal of Science and Technology , 2012, 36(3):311-325. (SCI)
[5] On the expected penalty function for a risk model perturbed by diffusion. International Journal of Computer Applications in Technology, 2012, 43(2): 140-147. (EI)
[6] On the ruin problem in an Erlang(2) risk model with delayed claims. Communications in Computer and Information Science, 2010, 105(1): 54-61. (EI)
[7] On the dividend problem in a risk model with delayed claims. Lecture Notes in Computer Science, 2011, 7030:282-289. (EI)
[8] 具有相关索赔风险模型的破产概率.应用数学学报, 2009, 32(3): 546-554. (CSCD核心期刊)
[9] 一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率.中国科学院研究生院学报, 2008,25(3):313-319. (CSCD核心期刊)
[10] 具有两类相关索赔的复合二项风险模型的破产概率. 南昌工程学院学报, 2008, 4:15-19.
[11] 具有延迟索赔风险模型的破产概率. 经济数学, 2009, 4:278-292.
[12] 具有相关理赔的二元负风险和模型的破产概率. 金融, 2011, 2:33-37.
项目2012年8月份立项后，项目负责人又分别在《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of the Korean Statistical Society》、《Indagationes Mathematicae》、《Journal of the Korean Mathematical Society》、《Communications in Statistics – Theory and Methods》、《Arabian Journal of Mathematics》等国内外重要学术刊物上发表学术论文6篇，其中SCI源刊论文4篇， CSCD核心期刊论文1篇，还有部分成果目前正处于审稿阶段。文献列表如下：
[1] On the probability of ruin in a continuous time risk model with delayed claims. Journal of the
Korean Mathematical Society, 2013, 50(1):111-125. (SCI)
[2] On a risk model with random incomes and dependence between claim sizes and claim intervals，Indagationes Mathematicae, 2013, 24:557-580. (SCI)
[3] On the expected discounted penalty function and optimal dividend strategy for a risk model with random incomes and interclaim-dependent claim size，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2013, DOI information: 10.1016/j.cam.2013.05.004. (SCI)
[4] On a risk model with delayed claims under stochastic interest rates, Communications in
Statistics – Theory and Methods, 2013, In Press. (SCI)
[5] On the expected present value of total dividends in risk model with
potentially delayed claims. Communications in Mathematical Research, 2013,
In Press. (CSCD核心期刊)
[6] On the probability of ruin in the compound Poisson risk model with delayed claims with
potentially delayed claims. Arabian Journal of Mathematics, 2013, 2(1):33-37.
